Professor: Carsten Enderlein (CBPF)

Ementa:

• O que fazem físicos nas finanças e o que é um quant?
• Modelo de Bachelier
• Bernoulli e Lagrange - utilidade na economia
• Otimização de um portfolio
• Econometria e econofísica
• Trading e pricing desde a perspectiva de um físico
• Modelos diferentes da física nos mercados financeiros
• Física e psicologia de mercados
• Scaling
• Martingales, fat tails e a teoria do caos
• Fat tails e a teoria quântica de campos
• Termoeconomia
• Pricing, opções e riscos
• Modelo de Black e Scholes
• Medidas de risco
• Pricing de créditos
• Físicos e a crise financeira